Es una pregunta muy buena @McAco.
El hierro, cuando se oxida, forma una reacción con el oxígeno en el aire a su alrededor. Hay circunstancias que pueden accelerar este proceso como la humedad o el sal. El aluminio también puede reaccionar con oxígeno pero a diferencia del hierro, crea una capa de oxido en su parte exterior que cierra el acceso al oxígeno. Ahí para la reacción del aluminio y también la oxidación.
En el hierro esto no ocurre. La oxidación del hierro deja espacios para que el oxígeno pueda seguir entrando en contacto con material no oxidado y continuar la reacción química.
El anodizado es una manera de crear esta capa oxidada controladamente y rápidamente para “sellar” el aluminio de influencias externas.